Pour chaque trade, on reconstruit l'état macro au moment de l'entrée et on regarde si elle
était d'accord avec le sens (aligné), contre (opposé) ou neutre. Si la macro a de la valeur, les
trades alignés doivent rapporter plus que les opposés. On compare l'ancien score (FNG/VIX) au nouveau
composite. L'ancien n'est jamais perdu : recalculé depuis les données brutes horodatées.
La macro a un pouvoir prédictif réel : le score Ancien (FNG/VIX) sépare le mieux (écart +0.054 R). Les trades pris à contre-courant de la macro perdent en moyenne.
Ancien (FNG/VIX) meilleur prédicteur
Macro alignée
+0.061 R / trade
1315 trades · WR 49% · total +80.2 R
Macro opposée
+0.007 R / trade
403 trades · WR 45% · total +2.8 R
Macro neutre
+0.283 R / trade
77 trades · WR 48% · total +21.8 R
Écart aligné − opposé : +0.054 Rplus l'écart est grand, plus la macro sépare les gagnants des perdants
● équité alignés (R cumulés)
● équité opposés (R cumulés)
Composite
Macro alignée
+0.078 R / trade
968 trades · WR 49% · total +75.6 R
Macro opposée
+0.049 R / trade
324 trades · WR 48% · total +15.9 R
Macro neutre
+0.026 R / trade
503 trades · WR 46% · total +13.2 R
Écart aligné − opposé : +0.029 Rplus l'écart est grand, plus la macro sépare les gagnants des perdants
● équité alignés (R cumulés)
● équité opposés (R cumulés)
Décomposition par sens (score composite)
Sens
avg R alignés
n
avg R opposés
n
LONG
+0.087
546
+0.141
90
SHORT
+0.067
422
+0.014
234
⚠️ Lecture honnête : corrélation, pas causalité stricte (le P&L dépend de tout le système).
L'ETF spot et la dominance n'ont pas encore d'historique → le composite « historique » ≈ FNG+VIX+funding ;
leur apport propre se mesurera en forward sur quelques semaines. Un bucket à faible n = tendance, pas preuve.
Le juge du tribunal n'est pas modifié : cette page observe, elle ne change pas le trading.